اختبار فيليبس-بيرون

في الإحصاء ، يُعد اختبار فيليبس-بيرون (نسبةً إلى بيتر سي بي فيليبس وبيير بيرون ) اختبارًا لجذر الوحدة . ^{[ 1 ]} أي أنه يُستخدم في تحليل السلاسل الزمنية لاختبار الفرضية الصفرية القائلة بأن السلسلة الزمنية متكاملة من الرتبة 1. وهو مبني على اختبار ديكي-فولر للفرضية الصفرية.${\displaystyle \rho =1}$في${\displaystyle \Delta y_{t}=(\rho -1)y_{t-1}+u_{t}\,}$، أين${\displaystyle \Delta }$هو عامل الفرق الأول . ومثل اختبار ديكي-فولر المُعزز ، يعالج اختبار فيليبس-بيرون مسألة أن العملية التي تولد البيانات لـ${\displaystyle y_{t}}$قد يكون لها درجة ارتباط ذاتي أعلى مما هو مسموح به في معادلة الاختبار - مما يجعل${\displaystyle y_{t-1}}$داخلي المنشأ، وبالتالي يُبطل اختبار ديكي-فولر t . بينما يعالج اختبار ديكي-فولر المُعزز هذه المشكلة عن طريق إدخال فترات تأخير من${\displaystyle \Delta y_{t}}$عند استخدام المتغيرات المستقلة في معادلة الاختبار، يُجري اختبار فيليبس-بيرون تصحيحًا غير معلمي لإحصائية اختبار t. يتميز هذا الاختبار بمتانته في مواجهة الارتباط الذاتي غير المحدد وعدم تجانس التباين في عملية الاضطراب لمعادلة الاختبار.

أفاد ديفيدسون وماكينون (2004) أن اختبار فيليبس-بيرون يكون أداؤه أسوأ في العينات المحدودة من اختبار ديكي-فولر الموسع. ^{[ 2 ]}