روبرت ف. إنجل

روبرت فراي إنجل الثالث (مواليد 10 نوفمبر 1942) هو اقتصادي وإحصائي أمريكي . وقد حصل على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية لعام 2003 ، وتقاسم الجائزة مع كلايف جرانجر ، "لطرق تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية ذات التقلبات المتغيرة مع الزمن ( ARCH )".

وُلد إنجل في سيراكيوز، نيويورك، لعائلة كويكرية [ ^{2 ] ،} وتخرج من كلية ويليامز بشهادة بكالوريوس في الفيزياء. حصل على ماجستير في الفيزياء ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة كورنيل ، عامي 1966 و1969 على التوالي. ^{[ 3 ]} بعد حصوله على الدكتوراه، عمل إنجل أستاذًا للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من عام 1969 إلى عام 1977. ^{[ 4 ]} انضم إلى هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD) عام 1975، حيث تقاعد عام 2003. يشغل حاليًا منصب أستاذ فخري وأستاذ باحث في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. يُدرّس حاليًا في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك ، حيث يشغل منصب أستاذ مايكل أرميلينو في إدارة الخدمات المالية. في جامعة نيويورك ، يُدرّس إنجل في برنامج ماجستير العلوم في إدارة المخاطر للمديرين التنفيذيين. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

كان أهم إسهامات إنجل اكتشافه الرائد لمنهجية تحليل التحركات غير المتوقعة في أسعار السوق المالية وأسعار الفائدة . يُعدّ التوصيف الدقيق والتنبؤ بهذه التحركات المتقلبة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد المخاطر وإدارتها بفعالية . فعلى سبيل المثال، يلعب قياس المخاطر دورًا محوريًا في تسعير الخيارات والمشتقات المالية . وقد افترض الباحثون السابقون ثبات التقلبات أو استخدموا أدوات بسيطة لتقريبها. طوّر إنجل نماذج إحصائية جديدة للتقلبات تُجسّد ميل أسعار الأسهم والمتغيرات المالية الأخرى إلى التذبذب بين فترات التقلبات العالية والمنخفضة ("التغاير الشرطي التلقائي الانحداري: ARCH"). وقد أصبحت هذه النماذج الإحصائية أدوات أساسية في نظرية وممارسة تسعير المراجحة الحديثة.

كان إنجل المؤسس والمدير الرئيسي لمعهد التقلبات التابع لكلية ستيرن بجامعة نيويورك، والذي ينشر بيانات أسبوعية حول المخاطر النظامية في مختلف البلدان على موقعه الإلكتروني V-LAB. ^{[ 7 ] [ 8 ]} وقد مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كومياس البابوية في إسبانيا عام 2024. ^{[ 9 ]}

في أغسطس 1969، تزوج إنجل من ماريان إيجر. ^{[ 10 ]} ولديهما طفلان، ابنة وابن. والدة زوجته هي إديث إيجر ، وهي طبيبة نفسية سريرية ومؤلفة وناجية من المحرقة. ^{[ 11 ]}

• إنجل، روبرت ف. (1982). "التباين الشرطي التلقائي مع تقديرات تباين التضخم في المملكة المتحدة". مجلة Econometrica ، 50 (4): 987-1008 . doi : 10.2307/1912773 . JSTOR 1912773 . 
• إنجل، روبرت ف.؛ هندري، ديفيد ف.؛ ريتشارد، جان فرانسوا (1983). "الخارجية". إيكونومتريكا . 51 (2). (مع ديفيد ف. هندري وجان فرانسوا ريتشارد): 277-304 . doi : 10.2307/1911990 . JSTOR 1911990 . 
• "تقديرات شبه بارامترية للعلاقة بين الطقس والطلب على الكهرباء". مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية 81 (394). (مع سي. غرانجر، جيه. رايس، وإيه. فايس): 310-320 . 1986. doi : 10.1080/01621459.1986.10478274 .{{cite journal}}صيانة CS1: أخرى ( رابط )
• إنجل، روبرت ف.؛ غرانجر، سي دبليو جيه (1987). "التكامل المشترك وتصحيح الخطأ: التمثيل والتقدير والاختبار" (ملف PDF) . مجلة Econometrica . 55 (2). (مع كلايف غرانجر ): 251-276 . doi : 10.2307/1913236 . JSTOR 1913236. S2CID 16616066 .  
• إنجل، روبرت ف.؛ ليليان، ديفيد م.؛ روبينز، راسل ب. (1987). "تقدير علاوات المخاطر المتغيرة مع الزمن في هيكل المدة: نموذج ARCH-M". مجلة Econometrica ، 55 (2). (مع ديفيد ليليان وراسل روبينز): 391-407 . doi : 10.2307/1913242 . JSTOR 1913242 . 
• "تسعير الأصول باستخدام بنية التغاير ARCH للعوامل: تقديرات تجريبية لأذون الخزانة" (ملف PDF) . مجلة الاقتصاد القياسي . 45 ( 1-2 ). (مع ف. نغ، وم. روتشيلد): 213-237 . 1990. doi : 10.1016/0304-4076(90)90099-F . hdl : 2027.42/28496 . S2CID 55667632 . {{cite journal}}صيانة CS1: أخرى ( رابط )
• إنجل، روبرت ف.؛ راسل، جيفري ر. (1998). "المدة الشرطية التراجعية الذاتية: نموذج جديد لبيانات المعاملات ذات الفترات غير المنتظمة". مجلة Econometrica ، 66 (5). (مع جيفري ر. راسل): 1127-1162 . doi : 10.2307/2999632 . JSTOR 2999632 . 
• "الارتباط الشرطي الديناميكي - فئة بسيطة من نماذج GARCH متعددة المتغيرات". مجلة الإحصاءات الاقتصادية والتجارية . 20 (3): 339-350 . 2002. doi : 10.1198/073500102288618487 . S2CID 14784060 . 
• إيزلي، د.؛ إنجل، ر. ف.؛ أوهارا، م.؛ وو، ل. (2008). "معدلات وصول المتداولين المطلعين وغير المطلعين المتغيرة مع الزمن" . مجلة الاقتصاد القياسي المالي . 6 (2). (مع مورين أوهارا ، ديفيد إيزلي، ول. وو): 171-207 . doi : 10.1093/jjfinec/nbn003 .

• نمذجة وتحليل الأسواق المالية

• مختبر V: قياسات التقلبات المالية والترابط في الوقت الفعلي، والنمذجة والتنبؤ
• جمعية الاقتصاد القياسي المالي (SoFiE)، مؤرشفة بتاريخ 3 أبريل 2019 على موقع Wayback Machine
• هندرسون، ديفيد ر. ، محرر (2008). "روبرت ف. إنجل (1942– )" . الموسوعة الموجزة للاقتصاد . مكتبة الاقتصاد والحرية (  الطبعة الثانية). صندوق الحرية . الصفحات 530-531 . ISBN  978-0865976665.
• روبرت ف. إنجل في مشروع علم الأنساب الرياضي
• الظهور على قناة سي-سبان