نيكول الكاروي

نيكول القروي ( اسمها قبل الزواج شفارتز ) عالمة رياضيات فرنسية ورائدة في تطوير التمويل الرياضي ، ولدت في 29 مايو 1944 في باريس . تُعتبر من رواد المدرسة الفرنسية للتمويل الرياضي ، وقد درّبت العديد من المهندسين والعلماء في هذا المجال. تشغل منصب أستاذة فخرية للرياضيات التطبيقية في جامعة السوربون ، كما شغلت مناصب أستاذية في المدرسة المتعددة التكنولوجية وجامعة مين . أسهمت أبحاثها في تطبيق الاحتمالات والمعادلات التفاضلية العشوائية في نمذجة وإدارة المخاطر في الأسواق المالية .

تتمتع محاضرات البروفيسورة إل كاروي بسمعة مرموقة، حتى أن صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن عدد طلابها الذين يشغلون مناصب مهمة في مجال المشتقات المالية قد يكون مبالغًا فيه . ^{[ 1 ]} وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، وصف راما كونت ، أستاذ التمويل الرياضي في جامعة أكسفورد ، الشهادة الجامعية التي تحمل اسم السيدة إل كاروي بأنها "الكلمة السحرية التي فتحت الأبواب أمام الشباب". ^{[ 2 ]}

كانت إل كاروي المديرة المشاركة، مع مارك يور وجيل باجيس، لبرنامج الماجستير في الاحتمالات والتمويل، ^{[ 3 ]} الذي تديره بالاشتراك المدرسة المتعددة التكنولوجية وجامعة بيير وماري كوري (باريس 6)، والذي شاركت في تأسيسه مع هيلييت جيمان . ^{[ 4 ]} يُعد هذا البرنامج، الذي يُعرف عادةً باسم "DEA El Karoui"، أحد أعرق برامج التمويل الكمي في العالم، ويحتل المرتبة الأولى في فرنسا. ^{[ 5 ]}

تركز أبحاث نيكول القروي على نظرية الاحتمالات، ونظرية التحكم العشوائي، والتمويل الرياضي. وقد انصبت إسهاماتها على النظرية الرياضية للتحكم العشوائي ، والمعادلات التفاضلية العشوائية العكسية، وتطبيقاتها في التمويل الرياضي .

وهي معروفة بشكل خاص بعملها على متانة استراتيجية التحوط بلاك-شولز، والتحوط الفائق للمطالبات المشروطة، وطريقة تغيير وحدة القياس لتسعير الخيارات. ^{[ 6 ]}

من بين إسهامات إل كاروي في التمويل الرياضي صيغتها الأنيقة للتعبير عن علاقة التغاير بين سعر العقود الآجلة وسعر العقود الآجلة للأصل. تنص صيغة إل كاروي للتغاير بين العقود الآجلة والعقود الآجلة على ما يلي:

${\displaystyle H(t)-G(t)=\int _{t}^{T}\mathrm {Cov} ^{Q(s)}[r(s),H(s)|{\mathcal {F}}_{t}]\ ds,}$

أين${\displaystyle H}$هو سعر عقد آجل،${\displaystyle G}$هو سعر العقد الآجل،${\displaystyle r}$هي عملية سعر الفائدة الفوري و${\displaystyle Q(s)}$هو مقياس الاحتمالية الذي تكون بموجبه أسعار الأصول مارتينجال مع سند الخصم عند تاريخ الاستحقاق${\displaystyle s}$تم اختيارها كوحدة قياس. ^{[ 7 ]}

• القروي، نيكول (1981). “Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique”. مدرسة الاحتمالات في سان فلور IX-1979 . ملاحظات محاضرة في الرياضيات. المجلد.  876. ص 73 – 238. دوى : 10.1007 / BFb0097499 . رقم ISBN  978-3-540-10860-3.
• إل كاروي، نيكول؛ كوينيز، ماري كلير (1995). "البرمجة الديناميكية وتسعير المطالبات المشروطة في سوق غير مكتملة". مجلة SIAM للتحكم والتحسين . 33 : 29-66 . doi : 10.1137/S0363012992232579 .
• إل كاروي، نيكول؛ جانبلان، مونيك ؛ شريف، ستيفن (1998). "متانة صيغة بلاك وشولز". التمويل الرياضي . 8 (2): 93-126 . CiteSeerX 10.1.1.321.744 . doi : 10.1111/1467-9965.00047 . S2CID 15356566 .  
• إل كاروي، نيكول؛ كوينيز، ماري كلير؛ بينغ، شيغي (1997). "المعادلات التفاضلية العشوائية العكسية في التمويل". التمويل الرياضي . 7 : 1-71 . doi : 10.1111/1467-9965.00022 . S2CID 53057679 . 
• إل كاروي، نيكول؛ جيمان، هيلييت؛ روشيه، جان-شارل (1995). "تغيرات وحدة القياس، وتغيرات مقياس الاحتمالية، وتسعير الخيارات". مجلة الاحتمالات التطبيقية . 32 (2): 443-458 . doi : 10.2307/3215299 . JSTOR 3215299. S2CID 124199920 .  

حصل البروفيسور القروي على وسام وسام جوقة الشرف من رتبة فارس. ^{[ 8 ]}

• مشروع أنساب الرياضيات http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=57381
• عبقرية المدينة الفرنسية http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/les-g-eacute-nies-fran-ccedil-ais-de-la-city_479283.html