الاقتصاد الحسابي القائم على الوكلاء

الاقتصاد الحسابي القائم على الوكلاء ( ACE ) هو فرع من فروع الاقتصاد الحسابي يدرس العمليات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادات ككل ، كنظم ديناميكية من الوكلاء المتفاعلين . وبذلك، يندرج ضمن نموذج النظم التكيفية المعقدة . ^{[ 1 ]} في النماذج القائمة على الوكلاء ، تُعرَّف " الوكلاء " بأنها "كائنات حسابية تُنمذج على أنها تتفاعل وفقًا لقواعد" عبر المكان والزمان، وليست أشخاصًا حقيقيين. تُصاغ هذه القواعد لنمذجة السلوك والتفاعلات الاجتماعية بناءً على الحوافز والمعلومات. ^{[ 2 ]} يمكن أن تكون هذه القواعد أيضًا نتاجًا للتحسين، الذي يتحقق باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم المعزز Q وتقنيات التعلم المعزز الأخرى). ^{[ 3 ]}

في إطار اقتصاديات اللا توازن ، ^{[ 4 ]} يُستبدل الافتراض النظري للتحسين الرياضي من قِبل الفاعلين في حالة التوازن بفرضية أقل تقييدًا، وهي أن الفاعلين ذوي العقلانية المحدودة يتكيفون مع قوى السوق. ^{[ 5 ]} تُطبّق نماذج الاقتصاد الحسابي المُحوسب (ACE) أساليب تحليل عددية على محاكاة حاسوبية لمسائل ديناميكية معقدة قد لا تجد فيها الأساليب التقليدية، مثل صياغة النظريات، استخدامًا مناسبًا. ^{[ 6 ]} انطلاقًا من الشروط الأولية التي يُحددها مُصمّم النموذج، يتطور الاقتصاد الحسابي بمرور الوقت مع تفاعل مكوناته بشكل متكرر، بما في ذلك التعلم من التفاعلات. من هذا المنطلق، وُصف الاقتصاد الحسابي المُحوسب (ACE) بأنه نهج تصاعدي لدراسة الأنظمة الاقتصادية . ^{[ 7 ]}

تتشابه منهجية ACE مع نظرية الألعاب وتتداخل معها، باعتبارها طريقة قائمة على الوكلاء لنمذجة التفاعلات الاجتماعية. ^{[ 8 ]} لكن الممارسين لاحظوا أيضًا اختلافات عن الطرق القياسية، على سبيل المثال في أن أحداث ACE التي يتم نمذجتها مدفوعة فقط بالشروط الأولية، سواء كانت هناك توازنات أم لا، أو ما إذا كانت قابلة للمعالجة حسابيًا، وفي نمذجة تسهيل استقلالية الوكيل وتعلمه. ^{[ 9 ]}

استفادت هذه الطريقة من التحسينات المستمرة في تقنيات نمذجة علوم الحاسوب وزيادة القدرات الحاسوبية. يتمثل الهدف العلمي النهائي لهذه الطريقة في "اختبار النتائج النظرية مقابل بيانات من العالم الواقعي بطرق تسمح بتراكم النظريات المدعومة تجريبيًا بمرور الوقت، بحيث يبني كل باحث عمله بشكل مناسب على العمل السابق". [ ^{10 ] وقد} طُبِّق هذا الموضوع على مجالات بحثية مثل تسعير الأصول ، ^{[ 11 ]} وأنظمة الطاقة ، ^{[ 12 ]} والمنافسة والتعاون ، ^{[ 13 ]} وتكاليف المعاملات ، ^{[ 14 ]} وهيكل السوق والتنظيم الصناعي وديناميكياته، ^{[ 15 ]} واقتصاديات الرفاه ، ^{[ 16 ]} وتصميم الآليات ، ^{[ 17 ]} والمعلومات وعدم اليقين ، ^{[ 18 ]} والاقتصاد الكلي ، ^{[ 19 ]} والاقتصاد الماركسي . ^{[ 20 ] [ 21 ]}

أتاحت عمليات الدمج الحديثة بين التعلم المعزز وهياكل التعلم العميق محاكاة العوامل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في نماذج اقتصادية معقدة متعددة العوامل، مما يعزز الواقعية والتنبؤ بالسلوك الناشئ. ^{[ 22 ]}

يمكن أن تمثل " العوامل " في نماذج ACE الأفراد (مثل الأشخاص)، والمجموعات الاجتماعية (مثل الشركات)، والكيانات البيولوجية (مثل المحاصيل النامية)، و/أو الأنظمة الفيزيائية (مثل أنظمة النقل). يوفر مصمم نماذج ACE التكوين الأولي لنظام اقتصادي حاسوبي يتألف من عدة عوامل متفاعلة. ثم يتراجع المصمم لمراقبة تطور النظام بمرور الوقت دون أي تدخل إضافي. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكون أحداث النظام مدفوعة بتفاعلات العوامل دون فرض شروط توازن خارجية. ^{[ 23 ]} تشمل القضايا تلك الشائعة في الاقتصاد التجريبي بشكل عام ^{[ 24 ]} ، وتطوير إطار عمل مشترك للتحقق التجريبي ^{[ 25 ]} ، وحل المسائل العالقة في النمذجة القائمة على العوامل. ^{[ 26 ]}

تُعدّ ACE مجموعة اهتمام خاصة معتمدة رسميًا (SIG) تابعة لجمعية الاقتصاد الحسابي. ^{[ 27 ]} وقد ساهم باحثون في معهد سانتا فيه في تطوير ACE.

يُعد تسعير الأصول أحد المجالات التي طُبقت فيها منهجية ACE بشكل متكرر. وقد طوّر كلٌّ من دبليو برايان آرثر ، وإريك باوم، وويليام بروك ، وكارز هومز، وبليك ليبارون، وغيرهم، نماذج حسابية يختار فيها العديد من المتعاملين من بين مجموعة من استراتيجيات التنبؤ الممكنة للتنبؤ بأسعار الأسهم، مما يؤثر على طلباتهم على الأصول، وبالتالي على أسعار الأسهم. تفترض هذه النماذج أن المتعاملين يميلون أكثر إلى اختيار استراتيجيات التنبؤ التي حققت نجاحًا مؤخرًا. ويعتمد نجاح أي استراتيجية على ظروف السوق، وكذلك على مجموعة الاستراتيجيات المستخدمة حاليًا. غالبًا ما تُظهر هذه النماذج حدوث طفرات وانهيارات كبيرة في أسعار الأصول عندما ينتقل المتعاملون بين استراتيجيات التنبؤ. ^{[ 11 ] [ 28 ] [ 29 ]} وفي الآونة الأخيرة، استخدم بروك وهومز وواغنر (2009) نموذجًا من هذا النوع للقول بأن إدخال أدوات تحوّط جديدة قد يُزعزع استقرار السوق، ^{[ 30 ]} وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن منهجية ACE قد تكون مفيدة لفهم الأزمة المالية لعام 2008 . ^{[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]} انظر أيضًا المناقشة الواردة تحت الاقتصاد المالي §  الأسواق المالية و § الانحرافات عن العقلانية .

يبني نموذج الاقتصاد الكلي القائم على الوكلاء (ABM) فهمًا للاقتصاد من القاعدة إلى القمة. فبدلًا من المتوسطات العامة، يحاكي هذا النموذج بشكل صريح العديد من الوكلاء المتنوعين والمتباينين. يعمل كل وكيل وفق قواعد سلوكية وتعلّمية محددة، كما يُكوّن توقعاته بطرق فريدة. تعود هذه الفلسفة "التصاعدية" إلى أعمال هربرت سيمون المبكرة. تنشأ الأحداث الاقتصادية بشكل طبيعي من تفاعلات الوكلاء، ولا تنتج ببساطة عن صدمات خارجية. يدمج نموذج ABM قواعد سلوكية مستندة إلى بيانات تجريبية، كما يُمثل التباين المستمر بين الوكلاء، ويشمل أيضًا الهياكل المؤسسية الصريحة واحتكاكات السوق. ^{[ 34 ]}

• محاكاة اجتماعية قائمة على الوكلاء
• سوق مالية اصطناعية
• الاقتصاد الحسابي
• الاقتصاد الفيزيائي
• نموذج الاقتصاد الكلي
• نظام متعدد الوكلاء
• التمويل الإحصائي