الفيزياء الاقتصادية

📅 آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٥ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 3 صور
الموسوعة الحرة

الفيزياء الاقتصادية هي مجال بحثي متعدد التخصصات غير تقليدي (في الاقتصاد)، يطبق النظريات والأساليب التي طورها الفيزيائيون في الأصل من أجل حل المشكلات في الاقتصاد ، وعادةً ما تشمل تلك المشكلات عدم اليقين أو العمليات العشوائية والديناميكيات غير الخطية . كما تم تسمية بعض تطبيقاتها في دراسة الأسواق المالية بالتمويل الإحصائي في إشارة إلى جذورها في الفيزياء الإحصائية . الفيزياء الاقتصادية وثيقة الصلة بالفيزياء الاجتماعية .

تاريخ

إن اهتمام الفيزيائيين بالعلوم الاجتماعية ليس جديدًا (انظر على سبيل المثال، [1] )؛ كان دانييل برنولي ، على سبيل المثال، مبتكر التفضيلات القائمة على المنفعة . كان أحد مؤسسي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة ييل إيرفينج فيشر ، قد تدرب في الأصل تحت إشراف الفيزيائي الشهير بجامعة ييل ، جوشيا ويلارد جيبس . [2] وبالمثل، درس جان تينبرجن ، الذي فاز بجائزة نوبل التذكارية الأولى في العلوم الاقتصادية عام 1969 لتطويره وتطبيق نماذج ديناميكية لتحليل العمليات الاقتصادية، الفيزياء مع بول إيرنفست في جامعة ليدن . وعلى وجه الخصوص، طور تينبرجن نموذج الجاذبية للتجارة الدولية الذي أصبح العمود الفقري للاقتصاد الدولي . [ بحاجة لمصدر ]

بدأت الفيزياء الاقتصادية في منتصف تسعينيات القرن العشرين على يد العديد من الفيزيائيين العاملين في المجال الفرعي للميكانيكا الإحصائية . وبسبب عدم رضاهم عن التفسيرات والأساليب التقليدية للاقتصاديين ــ والتي كانت تعطي الأولوية عادة للأساليب المبسطة من أجل نماذج نظرية قابلة للحل على التوافق مع البيانات التجريبية ــ فقد طبقوا أدوات وأساليب من الفيزياء، في البداية لمحاولة مطابقة مجموعات البيانات المالية، ثم لتفسير ظواهر اقتصادية أكثر عمومية. [ بحاجة لمصدر ]

كان أحد القوى الدافعة وراء ظهور الفيزياء الاقتصادية في ذلك الوقت هو التوافر المفاجئ لكميات كبيرة من البيانات المالية، بدءًا من ثمانينيات القرن العشرين. وأصبح من الواضح أن الأساليب التقليدية للتحليل غير كافية - حيث تعاملت الأساليب الاقتصادية القياسية مع العوامل المتجانسة والتوازن، في حين اعتمدت العديد من الظواهر الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية بشكل أساسي على العوامل غير المتجانسة والمواقف البعيدة عن التوازن. [ بحاجة لمصدر ]

صاغ مصطلح "الفيزياء الاقتصادية" هـ. يوجين ستانلي ، لوصف العدد الكبير من الأوراق التي كتبها علماء الفيزياء في مشاكل الأسواق (الأسهم وغيرها)، في مؤتمر حول الفيزياء الإحصائية في كولكاتا ( كلكتا سابقًا ) في عام 1995 وظهر لأول مرة في نشر أعماله في Physica A عام 1996. [3] [4] تم تنظيم الاجتماع الافتتاحي للفيزياء الاقتصادية في عام 1998 في بودابست من قبل يانوس كيرتيس وإيمري كوندور. أول كتاب عن الفيزياء الاقتصادية كان من تأليف RN Mantegna وHE Stanley في عام 2000. [5]

تتضمن سلسلة الاجتماعات المنتظمة تقريبًا حول هذا الموضوع ما يلي: ECONOPHYS-KOLKATA (التي عقدت في كولكاتا ودلهي)، [6] ندوة الفيزياء الاقتصادية، ESHIA/ WEHIA.

في السنوات الأخيرة، تم تطبيق علم الشبكات ، الذي يعتمد بشكل كبير على القياسات المستمدة من الميكانيكا الإحصائية ، على دراسة الأنظمة الإنتاجية. وهذا هو الحال مع الأعمال التي تم إنجازها في معهد سانتا في في مشاريع الأبحاث الممولة من أوروبا مثل التنبؤ بالأزمات المالية ومرصد هارفارد-معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعقيد الاقتصادي.

إذا اعتبرنا أن "الفيزياء الاقتصادية" تشير إلى مبدأ تطبيق الميكانيكا الإحصائية على التحليل الاقتصادي، وليس إلى أدبيات أو شبكات معينة، فمن المحتمل أن ترجع أولوية الابتكار إلى إيمانويل فارجون وموشيه ماشوفر (1983). يقترح كتابهما "قوانين الفوضى: نهج احتمالي للاقتصاد السياسي" [7] حل (على حد تعبيرهما) مشكلة التحول في الاقتصاد السياسي لماركس من خلال إعادة تصور الكميات ذات الصلة كمتغيرات عشوائية. [ بحاجة لمصدر ]

من ناحية أخرى، إذا اعتبرنا أن "الفيزياء الاقتصادية" تشير إلى تطبيق الفيزياء على الاقتصاد، فيمكننا اعتبار أعمال ليون والراس وفيلفريدو باريتو جزءًا منها. في الواقع، كما أظهر برونا إنغراو وجورجيو إسرائيل، فإن نظرية التوازن العام في الاقتصاد تستند إلى المفهوم الفيزيائي للتوازن الميكانيكي . [ بحاجة لمصدر ]

لا علاقة للفيزياء الاقتصادية بـ "نهج الكميات الفيزيائية" للاقتصاد، الذي دعا إليه إيان ستيدمان وآخرون مرتبطون بالريكاردية الجديدة . علماء الفيزياء الاقتصادية البارزون هم إيمانويل باكري، وجوليو بوتاتزي، وجان فيليب بوشود ، وبيكاس ك. تشاكرابورتي ، وجيه دوين فارمر ، ودييجو جارلاشيلي، وديرك هيلبينج ، ويانوس كيرتيس ، وفابريزيو ليلو، وروزاريو ن. مانتيجنا، وماتيو مارسيلي، وجوزيف ل. ماكولي ، وجان فرانسوا موزي، وإنريكو سكالاس، وأنجيلو سيكي، وديدييه سورنيت ، وإتش يوجين ستانلي ، وفيكتور ياكوفينكو، ويي تشنغ تشانغ. ومن بين الدورات الرسمية في الفيزياء الاقتصادية الجديرة بالملاحظة بشكل خاص تلك التي يقدمها دييجو جارلاشيلي باستمرار لأكثر من عقد من الزمان في قسم الفيزياء بجامعة ليدن . [8] [9]

الأدوات الأساسية

الأدوات الأساسية للفيزياء الاقتصادية هي الأساليب الاحتمالية والإحصائية التي غالبًا ما تؤخذ من الفيزياء الإحصائية.

تشمل نماذج الفيزياء التي تم تطبيقها في الاقتصاد النظرية الحركية للغاز (والتي تسمى نماذج التبادل الحركي للأسواق [10] )، ونماذج التسرب ، والنماذج الفوضوية التي تم تطويرها لدراسة السكتة القلبية، والنماذج ذات الأهمية التنظيمية الذاتية بالإضافة إلى نماذج أخرى تم تطويرها للتنبؤ بالزلازل . [11] علاوة على ذلك، كانت هناك محاولات لاستخدام النظرية الرياضية للتعقيد ونظرية المعلومات ، كما طورها العديد من العلماء ومن بينهم موراي جيل مان وكلود إي شانون على التوالي.

بالنسبة للألعاب المحتملة ، فقد ثبت أن التوازن المنتج للظهور القائم على المعلومات عبر إنتروبيا معلومات شانون ينتج نفس مقياس التوازن ( مقياس جيبس ​​من الميكانيكا الإحصائية) كمعادلة ديناميكية عشوائية تمثل قرارات صاخبة، وكلاهما يعتمد على نماذج العقلانية المحدودة التي يستخدمها خبراء الاقتصاد. [12] تربط نظرية التقلب والتبديد بين الاثنين لإنشاء مراسلات ملموسة بين "درجة الحرارة" و"الإنتروبيا" و"الطاقة/الإمكانات الحرة" ومفاهيم فيزيائية أخرى لنظام اقتصادي. لا يتم بناء نموذج الميكانيكا الإحصائية مسبقًا - إنه نتيجة لافتراض ونمذجة عقلانية محدودة على النماذج الكلاسيكية الجديدة الموجودة. وقد تم استخدامه لإثبات نتيجة "حتمية التواطؤ" لهو ديكسون [13] في حالة لا يتنبأ فيها الإصدار الكلاسيكي الجديد من النموذج بالتواطؤ. [14] هنا يتزايد الطلب، كما هو الحال مع سلع فيبلين ، حيث يفضل مشتري الأسهم الذين لديهم مغالطة "اليد الساخنة" شراء الأسهم الأكثر نجاحًا وبيع تلك الأقل نجاحًا، [15] أو بين المتداولين على المكشوف أثناء الضغط القصير كما حدث مع تواطؤ مجموعة WallStreetBets لرفع سعر سهم GameStop في عام 2021. [ 16] استخدم الحائز على جائزة نوبل ومؤسس الاقتصاد التجريبي فيرنون إل سميث الفيزياء الاقتصادية لنمذجة التفاعل الاجتماعي من خلال تنفيذ الأفكار في علم الإنسان. هناك، تؤدي معلمات صنع القرار والتفاعل الصاخبة التي تسهل استجابات الفعل الاجتماعي للمكافأة والعقاب إلى نماذج زجاجية دوارة مماثلة لتلك الموجودة في الفيزياء. [17]

تم استخدام المحددات الكمية المستمدة من نظرية المعلومات في العديد من الأوراق التي كتبها عالم الفيزياء الاقتصادية أوريليو ف. باريفيرا والمؤلفون المشاركون من أجل تقييم الدرجة في الكفاءة المعلوماتية لأسواق الأوراق المالية. [18] يستخدم زونينو وآخرون أداة إحصائية مبتكرة في الأدبيات المالية: مستوى السببية للتعقيد والإنتروبيا. يؤسس هذا التمثيل الديكارتي تصنيفًا للكفاءة للأسواق المختلفة ويميز ديناميكيات سوق السندات المختلفة. وقد وجد أن البلدان الأكثر تقدمًا لديها أسواق أسهم ذات إنتروبيا أعلى وتعقيد أقل، في حين أن الأسواق في البلدان الناشئة لديها إنتروبيا أقل وتعقيد أعلى. علاوة على ذلك، استنتج المؤلفون أن التصنيف المشتق من مستوى السببية للتعقيد والإنتروبيا يتوافق مع المؤهلات التي عينتها شركات التصنيف الكبرى للأدوات السيادية. دراسة مماثلة طورها باريفيرا وآخرون [19] تستكشف العلاقة بين التصنيفات الائتمانية والكفاءة المعلوماتية لعينة من السندات المؤسسية لشركات النفط والطاقة الأمريكية باستخدام أيضًا مستوى السببية للتعقيد والإنتروبيا. وجدوا أن هذا التصنيف يتفق مع التصنيفات الائتمانية المعينة من قبل موديز.

ومن الأمثلة الجيدة الأخرى نظرية المصفوفة العشوائية ، والتي يمكن استخدامها لتحديد الضوضاء في مصفوفات الارتباط المالي. وقد زعمت إحدى الأوراق البحثية أن هذه التقنية يمكن أن تعمل على تحسين أداء محافظ الاستثمار، على سبيل المثال، في تطبيقها في تحسين محافظ الاستثمار . [20]

تتجسد أيديولوجية الفيزياء الاقتصادية في نظرية اقتصادية احتمالية جديدة، وعلى أساسها نظرية موحدة لأسواق الأوراق المالية. [21] [22]

هناك أيضًا أوجه تشابه بين نظرية التمويل ونظرية الانتشار . على سبيل المثال، معادلة بلاك-شولز لتسعير الخيارات هي معادلة انتشار - انتقال (انظر مع ذلك [23] [24] لنقد منهجية بلاك-شولز). يمكن توسيع نظرية بلاك-شولز لتوفير نظرية تحليلية للعوامل الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية. [25]

الحقول الفرعية

أدوات أخرى مختلفة من الفيزياء تم استخدامها حتى الآن، مثل ديناميكا الموائع ، والميكانيكا الكلاسيكية ، وميكانيكا الكم (بما في ذلك ما يسمى بالاقتصاد الكلاسيكي ، والاقتصاد الكمي ، والتمويل الكمي )، [21] وصيغة فاينمان-كاتش للميكانيكا الإحصائية. [25] : 44  [26]

الميكانيكا الإحصائية

عندما حضر عالم الرياضيات مارك كاك محاضرة لريتشارد فاينمان، أدرك أن عملهما متداخل. [27] وقد توصلا معًا إلى نهج جديد لحل المعادلات التفاضلية العشوائية. [28] يُستخدم نهجهما لحساب الحلول بكفاءة لمعادلة بلاك-شولز لخيارات الأسعار على الأسهم. [29]

التمويل الكمي

لقد تم تطبيق النماذج الإحصائية الكمية بنجاح على التمويل من قبل عدة مجموعات من علماء الفيزياء الاقتصادية باستخدام مناهج مختلفة، ولكن أصل نجاحهم قد لا يكون بسبب القياسات الكمية. [30] : 668  [31] : 969 

الاقتصاد الكمي

تقول افتتاحية العدد الافتتاحي لمجلة Quantum Economics and Finance : "إن الاقتصاد الكمومي والتمويل هو تطبيق الاحتمالات القائمة على الهندسة الإسقاطية - المعروفة أيضًا باسم الاحتمالية الكمومية - على النمذجة في الاقتصاد والتمويل. ويعتمد على مجالات ذات صلة مثل الإدراك الكمومي ونظرية الألعاب الكمومية والحوسبة الكمومية والفيزياء الكمومية." [32] في مقالته العامة في نفس العدد، يوضح ديفيد أوريل كيف استفاد الاقتصاد الكلاسيكي الجديد من مفاهيم الميكانيكا الكلاسيكية ، ومع ذلك فإن مفاهيم ميكانيكا الكم "تركت الاقتصاد دون مساس على ما يبدو". [33] يستعرض طرقًا مختلفة للاقتصاد الكمومي، ويلاحظ أن بعضها متناقض، ويستقر على أن "الاقتصاد الكمومي يحتاج بالتالي إلى أخذ نوع مختلف من الورقة من كتاب الفيزياء الكمومية، من خلال اعتماد الأساليب الكمومية، ليس لأنها تبدو طبيعية أو أنيقة أو تأتي معتمدة مسبقًا من قبل سلطة أعلى أو تشبه شيئًا آخر، ولكن لأنها تلتقط بطريقة مفيدة الخصائص الأكثر أساسية لما يتم دراسته ".

النتائج الرئيسية

تؤثر الفيزياء الاقتصادية على المجال الأكثر تطبيقًا للتمويل الكمي ، والذي يختلف نطاقه وأهدافه بشكل كبير عن نطاق وأهداف النظرية الاقتصادية. قدم العديد من علماء الفيزياء الاقتصادية نماذج لتقلبات الأسعار في فيزياء الأسواق المالية أو وجهات نظر أصلية حول النماذج الراسخة. [23] [34] [35]

في الوقت الحاضر، تتضمن إحدى النتائج الرئيسية للفيزياء الاقتصادية تفسير "الذيل السمين" في توزيع العديد من أنواع البيانات المالية كخاصية قياس عالمية متشابهة ذاتيًا (أي مقياس ثابت على العديد من أوامر الحجم في البيانات)، [36] الناشئة عن ميل المنافسين الفرديين في السوق، أو مجموعات منهم، إلى استغلال "الاتجاهات الجزئية" السائدة (على سبيل المثال، ارتفاع الأسعار أو انخفاضها) بشكل منهجي ومثالي. هذه "الذيل السمين" ليست مهمة رياضيًا فحسب، لأنها تتضمن المخاطر ، والتي قد تكون من ناحية صغيرة جدًا بحيث قد يميل المرء إلى إهمالها، ولكنها - من ناحية أخرى - ليست مهملة على الإطلاق، أي أنه لا يمكن أبدًا جعلها صغيرة بشكل كبير، ولكنها تتبع بدلاً من ذلك قانون قوة جبرية قابلة للقياس متناقصة، على سبيل المثال مع احتمال فشل فقط حيث x هو متغير متزايد الحجم في منطقة الذيل من التوزيع المدروس (أي إحصاءات الأسعار مع بيانات أكثر بكثير من 10 8 ). أي أن الأحداث التي تم النظر فيها ليست مجرد "أحداث شاذة" بل يجب أخذها في الاعتبار حقًا ولا يمكن "التأمين عليها". [37] ويبدو أن هناك أيضًا دورًا يلعبه أنه بالقرب من تغيير الاتجاه (على سبيل المثال من انخفاض الأسعار إلى ارتفاعها) توجد "ردود أفعال ذعر" نموذجية لوكلاء البيع أو الشراء مع زيادة سرعة وحجم الصفقات جبريًا. [37]

كما هو الحال في نظرية المجال الكمومي، يمكن الحصول على "الذيل السمين" من خلال طرق " غير مضطربة " معقدة، وخاصة الطرق العددية، لأنها تحتوي على الانحرافات عن التقريبات الغوسية المعتادة ، على سبيل المثال نظرية بلاك-سكولز . ومع ذلك، يمكن أن تكون الذيل السمين أيضًا بسبب ظواهر أخرى، مثل عدد عشوائي من المصطلحات في نظرية الحد المركزي، أو أي عدد آخر من النماذج غير الفيزيائية الاقتصادية. ونظرًا للصعوبة في اختبار مثل هذه النماذج، فقد تلقت اهتمامًا أقل في التحليل الاقتصادي التقليدي.

نقد

في عام 2006، نشر خبراء الاقتصاد ماورو جاليجاتي وستيف كين وتوماس لوكس وبول أورميرود نقدًا للفيزياء الاقتصادية. [38] [39] يستشهدون بمساهمات تجريبية مهمة في المقام الأول في مجالات التمويل والاقتصاد الصناعي، لكنهم يسردون أربعة مخاوف بشأن العمل في هذا المجال: الافتقار إلى الوعي بالعمل الاقتصادي، ومقاومة الدقة، والاعتقاد الخاطئ بالانتظام التجريبي الشامل، والنماذج غير المناسبة.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ كيشور تشاندرا داش، قصة الفيزياء الاقتصادية، دار نشر كامبريدج سكولارز (المملكة المتحدة، 2019)
  2. ^ Yale Economic Review، تم استرجاعها في 25 أكتوبر 2009، أرشيف 2008-05-08 على موقع Wayback Machine
  3. ^ مقابلة مع HE Stanley حول الفيزياء الاقتصادية (نُشرت في "IIM Kozhikode Society & Management Review"، منشورات Sage (الولايات المتحدة الأمريكية)، المجلد 2 العدد 2 (يوليو)، ص 73-78 (2013))
  4. ^ أبحاث الفيزياء الاقتصادية في الهند في العقدين الأخيرين (1993-2013) (نُشرت في "IIM Kozhikode Society & Management Review"، منشورات Sage (الولايات المتحدة الأمريكية)، المجلد 2 العدد 2 (يوليو)، ص 135-146 (2013))
  5. ^ "مقدمة في الفيزياء الاقتصادية"، مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج (2000)
  6. ^ "الفيزياء الاقتصادية لتوزيع الثروة"، المحررون أ. تشاترجي وآخرون، النوافذ الاقتصادية الجديدة، سبرينغر، ميلانو (2005)، والمجلدات الثمانية اللاحقة التي نُشرت في أعوام 2006 و2007 و2010 و2011 و2013 و2014 و2015 و2019 في سلسلة النوافذ الاقتصادية الجديدة من سبرينغر.
  7. ^ ينكر فارجون وماشوفر الأصالة الكاملة: كتابهما مخصص للراحل روبرت إتش لانغستون، الذي يستشهدان به للإلهام المباشر (صفحة 12)، كما يشيران أيضًا إلى اقتراح مستقل في ورقة نقاشية كتبها إي تي جاينز (صفحة 239)
  8. ^ "Econophysics, 2012-2013 ~ e-Prospectus, Leiden University". studiegids.leidenuniv.nl . تم الاسترجاع في 2018-09-10 .
  9. ^ "الفيزياء الاقتصادية، 2023-2024 ~ نشرة إلكترونية، جامعة ليدن". studiegids.leidenuniv.nl . تم الاسترجاع في 2023-12-24 .
  10. ^ بيكاس ك. تشاكرابورتي ، أنيربان تشاكرابورتي، ساتيا ر. تشاكرافارتي، أرناب تشاترجي (2012). الفيزياء الاقتصادية لتوزيع الدخل والثروة . مطبعة جامعة كامبريدج ، كامبريدج . رمز Bibcode :2013eiwd.book.....C.{{cite book}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  11. ^ ديدييه سورنيت (2003). لماذا تنهار أسواق الأسهم؟. مطبعة جامعة برينستون .
  12. ^ كانيمان، دانييل؛ سيبوني، أوليفييه؛ سانستين، كاس ر. (2021). الضوضاء: عيب في الحكم البشري . ويليام كولينز. ​​رقم ISBN 978-0008308995.
  13. ^ ديكسون، هيو (2000). "مواكبة الجيران: المنافسة وتطور التواطؤ". مجلة السلوك الاقتصادي والتنظيم . 43 (2): 223-238. doi :10.1016/s0167-2681(00)00117-7.
  14. ^ كامبل، مايكل جيه. (2016). "حتمية التواطؤ في نموذج كورنو العقلاني المحدود التنافسي مع زيادة الطلب". مجلة الاقتصاد الرياضي والتمويل . 2 (1): 7-20.
  15. ^ جونسون، جوزيف؛ تيليس، جي جي؛ ماكينيس، دي جي (2005). "الخاسرون والفائزون والصفقات المتحيزة". مجلة أبحاث المستهلك . 2 (32): 324-329. doi :10.1086/432241. S2CID  145211986.
  16. ^ ليفين، مات (18 فبراير 2021). "الكونجرس يريد التحدث عن جيم ستوب". بلومبرج .
  17. ^ مايكل جيه كامبل وفيرنون إل سميث (2021). "نهج إنسانومي أساسي للنماذج التربيعية العقلانية المحدودة". Physica A. 562 : 125309. Bibcode :2021PhyA..56225309C. doi :10.1016/j.physa.2020.125309.
  18. ^ Zunino, L., Bariviera, AF, Guercio, MB, Martinez, LB and Rosso, OA (2012). "حول كفاءة أسواق السندات السيادية" (PDF) . Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications . 391 (18): 4342–4349. Bibcode :2012PhyA..391.4342Z. doi :10.1016/j.physa.2012.04.009. hdl : 11336/59368 . S2CID  122129979.{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  19. ^ Bariviera, AF, Zunino, L., Guercio, MB, Martinez, LB and Rosso, OA (2013). "الكفاءة وتقييمات الائتمان: تحليل نظرية المعلومات والتباديل" (PDF) . مجلة الميكانيكا الإحصائية: النظرية والتجربة . 2013 (8): 08007. arXiv : 1509.01839 . Bibcode :2013JSMTE..08..007F. doi :10.1088/1742-5468/2013/08/P08007. hdl :11336/2007. S2CID  122829948.{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  20. ^ فاسيليكي بليرو؛ باراميسواران جوبيكريشنان؛ بيرند روزنو؛ لويس أمارال؛ توماس جوهر؛ هـ. يوجين ستانلي (2002). "نهج المصفوفة العشوائية للارتباطات المتبادلة في البيانات المالية". المراجعة الفيزيائية 65 (6): 066126. arXiv : cond-mat/0108023 . رمز Bibcode : 2002PhRvE..65f6126P. doi : 10.1103 /PhysRevE.65.066126. PMID  12188802. S2CID  2753508.
  21. ^ أناتولي ف. كوندراتينكو (2015). النظرية الاقتصادية الاحتمالية . نوكا. ISBN 978-5-02-019121-1.
  22. ^ أناتولي ف. كوندراتينكو (2021). نظرية احتمالية لبورصات الأوراق المالية . نوكا. ISBN 978-5-02-041486-0.
  23. ^ من قبل جان فيليب بوشو؛ مارك بوتيرز (2003). نظرية المخاطر المالية وتسعير المشتقات المالية . مطبعة جامعة كامبريدج. رقم ISBN 9780521819169.
  24. ^ Bouchaud, JP.; Potters, M. (2001). "مرحبًا بكم في عالم غير بلاك-شولز". التمويل الكمي . 1 (5): 482-483. doi :10.1080/713665871. S2CID  154368053.
  25. ^ أب تشين، جينغ (2015). وحدة العلم والاقتصاد: أساس جديد للنظرية الاقتصادية. سبرينغر. doi :10.1007/978-1-4939-3466-9. ISBN 978-1-4939-3464-5.
  26. ^ أوكسيندال، بيرنت. المعادلات التفاضلية العشوائية: مقدمة مع التطبيقات. سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا، 2013.
  27. ^ كاك، مارك (1987). ألغاز الصدفة: سيرة ذاتية. مطبعة جامعة كاليفورنيا. ص 115-116. ISBN 0-520-05986-7.
  28. ^ أوكسيندال، بيرنت. المعادلات التفاضلية العشوائية: مقدمة مع التطبيقات. سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا، 2013.
  29. ^ باولو برانديمارتي (6 يونيو 2013). "الفصل الأول. الدافع". الأساليب العددية في التمويل والاقتصاد: مقدمة تعتمد على MATLAB. جون وايلي وأولاده. رقم ISBN 978-1-118-62557-6.
  30. ^ أريولي، جياني؛ فالنتي، جيوفاني (أكتوبر 2021). "ما هو الكم الحقيقي في الفيزياء الاقتصادية الكمومية؟". فلسفة العلوم . 88 (4): 665-685. doi :10.1086/713921. ISSN  0031-8248.
  31. ^ ريكلز، دين (ديسمبر 2007). "الفيزياء الاقتصادية للفلاسفة". دراسات في تاريخ وفلسفة العلوم الجزء ب: دراسات في تاريخ وفلسفة الفيزياء الحديثة . 38 (4): 948-978. رمز Bibcode :2007SHPMP..38..948R. doi :10.1016/j.shpsb.2007.01.003.
  32. ^ أوريل، ديفيد؛ هافن، إيمانويل؛ هوكينز، رايموند جيه. (2024-01-17). "ما هو التمويل والاقتصاد الكمومي؟". الاقتصاد والتمويل الكمومي . 1 : 3-4. doi :10.1177/29767032231210519. ISSN  2976-7032.
  33. ^ أوريل، ديفيد (2024-03-08). "الاقتصاد الكمومي والفيزياء". الاقتصاد الكمومي والتمويل . doi : 10.1177/29767032241237547 . ISSN  2976-7032.
  34. ^ إنريكو سكالاس (2006). "تطبيق المشي العشوائي المستمر في الوقت في التمويل والاقتصاد". Physica A. 362 ( 2): 225–239. Bibcode :2006PhyA..362..225S. doi :10.1016/j.physa.2005.11.024.
  35. ^ Y. Shapira؛ Y. Berman؛ E. Ben-Jacob (2014). "نمذجة سلوك القطيع قصير الأجل لأسواق الأسهم". مجلة الفيزياء الجديدة . 16 (5): 053040. رمز Bibcode : 2014NJPh...16e3040S. doi : 10.1088/1367-2630/16/5/053040 .
  36. ^ لاحظ الفيزيائيون سلوك التدرج لـ "الذيل السمين" من خلال رسالة إلى المجلة العلمية Nature بقلم Rosario N. Mantegna و H. Eugene Stanley: سلوك التدرج في ديناميكيات المؤشر الاقتصادي ، Nature المجلد 376، الصفحات 46-49 (1995)
  37. ^ ab انظر على سبيل المثال Preis, Mantegna, 2003.
  38. ^ جاليجاتي، ماورو؛ كين، ستيف؛ لوكس، توماس؛ أورميرود، بول (2006-10-01). "اتجاهات مقلقة في الفيزياء الاقتصادية". فيزيكا أ: الميكانيكا الإحصائية وتطبيقاتها . ندوة الفيزياء الاقتصادية. 370 (1): 1-6. رمز المكتبة : 2006PhyA..370....1G. doi : 10.1016/j.physa.2006.04.029. ISSN  0378-4371.
  39. ^ فيليب بول (2006). "الفيزياء الاقتصادية: انهيار الثقافة". مجلة نيتشر . 441 (7094): 686-688. رمز Bibcode :2006Natur.441..686B. CiteSeerX 10.1.1.188.8120 . doi :10.1038/441686a. PMID  16760949. S2CID  4319192. 

قراءة إضافية

  • إيمانويل فرجون وموشيه ماشوفر، قوانين الفوضى: نهج احتمالي للاقتصاد السياسي، فيرسو (لندن، 1983) ISBN 0 86091 768 1 
  • فيليب ميروفسكي ، حرارة أكثر من الضوء - الاقتصاد كفيزياء اجتماعية، الفيزياء كاقتصاد الطبيعة ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 1989)
  • روزاريو ن. مانتيجنا، هـ. يوجين ستانلي ، مقدمة في الفيزياء الاقتصادية: الارتباطات والتعقيد في التمويل ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 1999)
  • برتراند روهنر، أنماط التكهنات - دراسة في الفيزياء الاقتصادية الرصدية ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 2002)
  • جوزيف ماكولي ، ديناميكيات الأسواق، الاقتصاد الفيزيائي والتمويل ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 2004)
  • سوريا واي. ، سيتونجكير، إتش .، دحلان، آر إم، هاريادي، واي.، سوروسو، آر. (2004). Aplikasi Fisika dalam Analisis Keuangan (تطبيقات الفيزياء في التحليل المالي . Bina Sumber Daya MIPA. ISBN 9793073527 
  • أناتولي ف. كوندراتينكو. النمذجة الفيزيائية للأنظمة الاقتصادية. الاقتصاد الكلاسيكي والكمي. نوفوسيبيرسك، نوكا (العلوم) (2005)، ISBN 5-02-032479-5 
  • أرناب تشاتيرجي، سودهاكار يارلاغادا، بيكاس ك. تشاكرابورتي ، الفيزياء الاقتصادية لتوزيع الثروة ، دار نشر سبرينغر إيطاليا (ميلانو، 2005) [ رابط معطل دائم ]
  • بيكاس ك. تشاكرابورتي ، أنيربان تشاكرابورتي، أرناب تشاتيرجي، الفيزياء الاقتصادية والفيزياء الاجتماعية: الاتجاهات والآفاق ، وايلي-في سي إتش، برلين (2006)
  • سيتابهرا سينها، أرناب تشاتيرجي، أنيربان تشاكرابورتي، بيكاس ك . تشاكرابورتي. الفيزياء الاقتصادية: مقدمة ، وايلي-في سي إتش (2010)
  • أوبالدو غاريبالدي وإينريكو سكالاس، الأساليب الاحتمالية النهائية في الفيزياء الاقتصادية ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 2010).
  • مارك بوكانان، ماذا فعلت الفيزياء الاقتصادية لنا على الإطلاق؟، نيتشر 2013
  • Nature Physics Focus issue: Complex networks in finance March 2013 المجلد 9 العدد 3 ص 119-128
  • مارتن شوبيك وإريك سميث، إرشادات اقتصاد المشاريع ، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، [1] مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (2016)
  • أبيرجيل، ف.، أوياما، هـ.، تشاكرابورتي، ب. ك.، تشاكرابورتي، أ.، ديو، ن.، راينا، د.، فودينسكا، ي. (المحررون)، الفيزياء الاقتصادية والفيزياء الاجتماعية: التقدم الأخير والتوجهات المستقبلية ، [2]، سلسلة النوافذ الاقتصادية الجديدة، سبرينغر (2017)
  • مارسيلو بايرو ريبيرو، ديناميكيات توزيع الدخل في الأنظمة الاقتصادية: نهج اقتصادي فيزيائي، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 2020).
  • ماكس جرينبيرج و هـ. أوليفر جاو، "خمسة وعشرون عامًا من نمذجة تبادل الأصول العشوائية" [3] المجلة الفيزيائية الأوروبية ب، المجلد 97، المادة 69 (2024).
  • هل التفاوت أمر لا مفر منه؟؛ مجلة ساينتفك أمريكان، نوفمبر/تشرين الثاني 2019
  • عندما أصبحت الفيزياء غير منضبطة (وآباء الفيزياء الاقتصادية): أطروحة جامعة كامبريدج (2018)
  • مؤتمر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لكتاب فرجون وماشوفر
  • ندوة الفيزياء الاقتصادية

المحاضرات

  • التقلبات الاقتصادية والفيزياء الإحصائية: تحديد كمية الأحداث النادرة للغاية والأحداث الأقل ندرة، يوجين ستانلي ، Videolectures.net
  • تطبيقات الفيزياء الإحصائية لفهم الأنظمة المعقدة، يوجين ستانلي ، Videolectures.net
  • الفقاعات المالية، فقاعات العقارات، فقاعات المشتقات المالية، والأزمة المالية والاقتصادية، ديدييه سورنيت ، Videolectures.net
  • الأزمات المالية وإدارة المخاطر، ديدييه سورنيت ، Videolectures.net
  • مشكلة الفقاعة: كيف يمكن للفيزياء أن تحدد انهيارات سوق الأوراق المالية، توبياس بريس ، سلسلة محاضرات عالم الفيزياء على الإنترنت، أرشيف 2011-12-30 على موقع واي باك مشين
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الفيزياء الاقتصادية&oldid=1247386063"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate