نماذج التبادل الحركي للأسواق

📅 آخر تحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 2 صور
الموسوعة الحرة

نماذج التبادل الحركي هي نماذج ديناميكية متعددة الوكلاء مستوحاة من الفيزياء الإحصائية لتوزيع الطاقة ، والتي تحاول شرح السمات القوية والعالمية لتوزيعات الدخل/الثروة.

لقد كان فهم توزيع الدخل والثروة في الاقتصاد مشكلة كلاسيكية في علم الاقتصاد لأكثر من مائة عام. واليوم أصبح أحد الفروع الرئيسية لعلم الفيزياء الاقتصادية .

البيانات والأدوات الأساسية

في عام 1897، وجد فيلفريدو باريتو لأول مرة سمة عالمية في توزيع الثروة . بعد ذلك، وباستثناءات ملحوظة، ظل هذا المجال خاملاً لعقود عديدة، على الرغم من تراكم البيانات الدقيقة خلال هذه الفترة. كشفت التحقيقات الكبيرة بالبيانات الحقيقية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية (1995-2010) [1] أن الذيل (عادةً ما يكون من 5 إلى 10 في المائة من الوكلاء في أي بلد) لتوزيع الدخل / الثروة يتبع بالفعل قانون القوة . ومع ذلك، فإن غالبية السكان (أي السكان ذوي الدخل المنخفض) يتبعون توزيعًا مختلفًا يُناقش أنه إما جيبس ​​أو لوغاريتمي طبيعي .

الأدوات الأساسية المستخدمة في هذا النوع من النمذجة هي الأساليب الاحتمالية والإحصائية المأخوذة في الغالب من النظرية الحركية للفيزياء الإحصائية . غالبًا ما تكون محاكاة مونت كارلو مفيدة في حل هذه النماذج.

نظرة عامة على النماذج

نظرًا لأن توزيعات الدخل/الثروة هي نتائج التفاعل بين العديد من العوامل غير المتجانسة ، فهناك تشابه مع الميكانيكا الإحصائية ، حيث تتفاعل العديد من الجسيمات. وقد لاحظ هذا التشابه Meghnad Saha و BN Srivastava في عام 1931 [2] وبعد ثلاثين عامًا بواسطة Benoit Mandelbrot . [3] في عام 1986، اقترح J. Angle لأول مرة نسخة أولية من نموذج التبادل العشوائي. [4] للعرض المفتوح عبر الإنترنت فقط.

في سياق النظرية الحركية للغازات، تم التحقيق في نموذج التبادل هذا لأول مرة بواسطة A. Dragulescu و V. Yakovenko. [5] [6] لاحقًا، وجد العلماء أنه في عام 1988، قدم بيناتي بشكل مستقل نفس ديناميكيات التبادل الحركي، مما أدى إلى تسمية هذا النموذج باسم لعبة بيناتي-دراجوليسكو-ياكوفينكو (BDY). [7] وقد بُذلت جهود النمذجة الرئيسية منذ ذلك الحين لتقديم مفاهيم الادخار ، [8] [9] والضرائب [10] في إطار نظام يشبه الغاز المثالي . يفترض في الأساس أنه في الأمد القريب، يظل الاقتصاد محفوظًا من حيث الدخل / الثروة؛ وبالتالي يمكن تطبيق قانون الحفاظ على الدخل / الثروة. تؤدي ملايين المعاملات المحافظة إلى توزيع ثابت للمال ( مثل دالة جاما في نموذج تشاكرابورتي - تشاكرابورتي مع المدخرات المنتظمة، [8] وتوزيع جماعي يشبه جاما وينتهي بذيل باريتو [11] في نموذج تشاترجي-تشاكرابورتي-مانا مع المدخرات الموزعة [9] ) ويتقارب التوزيع معها. وبالتالي فإن التوزيعات المستمدة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الحالات التجريبية لتوزيعات الدخل/الثروة.

على الرغم من أن هذه النظرية كانت مستمدة في الأصل من مبدأ تعظيم الإنتروبيا في الميكانيكا الإحصائية ، فقد أظهر AS Chakrabarti و BK Chakrabarti [12] أنه يمكن استخلاص نفس الشيء من مبدأ تعظيم المنفعة أيضًا، باتباع نموذج تبادل قياسي مع دالة منفعة كوب-دوجلاس . وقد ثبت مؤخرًا [13] أن توسيع دالة منفعة كوب-دوجلاس (في صيغة Chakrabarti-Chakrabarti المذكورة أعلاه) عن طريق إضافة عامل توفير الإنتاج يؤدي إلى السمة المرغوبة لنمو الاقتصاد بما يتوافق مع بعض قوانين النمو التي تم تأسيسها ظاهريًا في الأدبيات الاقتصادية. إن التوزيعات الدقيقة التي تنتجها هذه الفئة من النماذج الحركية معروفة فقط في حدود معينة وقد أجريت تحقيقات مكثفة على الهياكل الرياضية لهذه الفئة من النماذج. [14] [15] لم يتم اشتقاق الأشكال العامة حتى الآن. للاطلاع على مراجعة حديثة (في عام 2024) لهذه التطورات، راجع المقال الذي كتبه م. جرينبيرج (قسم الاقتصاد، جامعة ماساتشوستس أمهرست وهندسة النظم، جامعة كورنيل ) وهـ. أوليفر جاو (هندسة النظم، جامعة كورنيل ) في السنوات الخمس والعشرين الماضية من البحث في نمذجة التبادل الحركي لديناميكيات الدخل أو الثروة والخصائص الإحصائية الناتجة. [7]

في عام 2002، قدم تشاكرابورتي نموذجًا بسيطًا للغاية، يعتمد على نفس إطار التبادل الحركي، [16] ويُطلق عليه الآن شعبيًا "نموذج بيع الساحة"، [17] لأنه كان يحتوي على عدد قليل من ميزات المعاملات الاقتصادية الحقيقية الفردية التي أدت إلى حكم الأقلية؛ وقد تمت دراسة هذا النموذج ومراجعته على نطاق واسع من قبل بوغوسيان. [18] [19]

انتقادات

لقد أثارت هذه الفئة من النماذج انتقادات من أبعاد عديدة. [20] وقد دارت مناقشات طويلة حول ما إذا كانت التوزيعات المستمدة من هذه النماذج تمثل توزيعات الدخل أو توزيعات الثروة. كما كان قانون الحفاظ على الدخل/الثروة موضوعًا للنقد.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Chatterjee, A.; Yarlagadda, S.; Chakrabarti, BK (2005). Econophysics of Wealth Distributions . Springer-Verlag (ميلانو).
  2. ^ ساها، م.؛ سريفاستافا، بي إن (1931). أطروحة عن الحرارة . دار النشر الهندية (الله أباد). ص. 105.(تم إعادة إنتاج الصفحة في الشكل 6 في Sitabhra Sinha، Bikas K Chakraborti ، نحو فيزياء الاقتصاد، Physics News 39(2) 33-46، أبريل 2009)
  3. ^ ماندلبروت، بي بي (1960). "قانون باريتو-ليفي وتوزيع الدخل". المراجعة الاقتصادية الدولية . 1 (2): 79-106. doi :10.2307/2525289. JSTOR  2525289.
  4. ^ Angle, J. (1986). "نظرية الفائض في التقسيم الطبقي الاجتماعي وتوزيع الثروة الشخصية بالحجم". Social Forces . 65 (2): 293–326. doi :10.2307/2578675. JSTOR  2578675.
  5. ^ Dragulescu, A.; Yakovenko, V. (2000). "الميكانيكا الإحصائية للمال". المجلة الفيزيائية الأوروبية ب . 17 (4): 723–729. arXiv : cond-mat/0001432 . Bibcode :2000EPJB...17..723D. doi :10.1007/s100510070114. S2CID  16158313.
  6. ^ غاريبالدي، يو. سكالاس، إي. فيارينجا، ب. (2007). “التوازن الإحصائي في ألعاب التبادل”. المجلة الفيزيائية الأوروبية ب . 60 (2): 241-246. بيب كود :2007EPJB...60..241G. دوى :10.1140/epjb/e2007-00338-5. S2CID  119517302.
  7. ^ ab Greenberg, Max; Gao, H. Oliver (2024-06-04). "خمسة وعشرون عامًا من نمذجة تبادل الأصول العشوائية". المجلة الفيزيائية الأوروبية ب . 97 (6): 69. arXiv : 2309.12418 . Bibcode :2024EPJB...97...69G. doi :10.1140/epjb/s10051-024-00695-3. ISSN  1434-6036.
  8. ^ ab Chakraborti, A.; Chakrabarti, BK (2000). "الميكانيكا الإحصائية للمال: كيف يؤثر ميل الادخار على توزيعه". المجلة الفيزيائية الأوروبية ب . 17 (1): 167–170. arXiv : cond-mat/0004256 . Bibcode :2000EPJB...17..167C. doi :10.1007/s100510070173. S2CID  5138071.
  9. ^ ab Chatterjee, A.; Chakrabarti, BK; Manna, KSS (2004). "قانون باريتو في نموذج حركي للسوق مع ميل للادخار العشوائي". Physica A. 335 ( 1–2): 155–163. arXiv : cond-mat/0301289 . Bibcode :2004PhyA..335..155C. doi :10.1016/j.physa.2003.11.014. S2CID  120904131.
  10. ^ Guala, S. (2009). "Taxes in a simple worth distribution model by inelasticly spreadingarticulates". Interdisciplinary Description of Complex Systems . 7 (1): 1–7. arXiv : 0807.4484 . Bibcode :2008arXiv0807.4484G.
  11. ^ Chakraborti, A.; Patriarca, M. (2009). "Variational Principle for the Pareto Power Law". Physical Review Letters . 103 (22): 228701. arXiv : cond-mat/0605325 . Bibcode :2009PhRvL.103v8701C. doi :10.1103/PhysRevLett.103.228701. PMID  20366128. S2CID  909820.
  12. ^ AS Chakrabarti; BK Chakrabarti (2009). "Microeconomics of the ideal gas like market models". Physica A. 388 ( 19): 4151–4158. arXiv : 0905.3972 . Bibcode :2009PhyA..388.4151C. doi :10.1016/j.physa.2009.06.038. S2CID  14908064.
  13. ^ DS Quevedo؛ CJ Quimbay (2020). "نموذج حركي غير محافظ لتبادل الثروة مع توفير الإنتاج". المجلة الفيزيائية الأوروبية ب . 93 (10): 186. Bibcode :2020EPJB...93..186Q. doi :10.1140/epjb/e2020-10193-3. S2CID  224849350.
  14. ^ ديورنج، ب.؛ ماتيس، د.؛ توسكاني، ج . (2008). "معادلات حركية لنمذجة توزيع الثروة: مقارنة بين الأساليب" (PDF) . المراجعة الفيزيائية 78 (5): 056103. رمز Bibcode :2008PhRvE..78e6103D. doi :10.1103/physreve.78.056103. PMID  19113186.
  15. ^ كوردييه، س.؛ باريسكي، ل.؛ توسكاني، ج. (2005). "حول نموذج حركي لاقتصاد السوق البسيط". مجلة الفيزياء الإحصائية . 120 (1-2): 253-277. arXiv : math/0412429 . Bibcode :2005JSP...120..253C. doi :10.1007/s10955-005-5456-0. S2CID  10218909.
  16. ^ تشاكرابورتي، أنيربان (2002). "توزيعات النقود في الأسواق النموذجية للاقتصاد". المجلة الدولية للفيزياء الحديثة ج . 13 (10): 1315-1321. arXiv : cond-mat/0205221 . Bibcode :2002IJMPC..13.1315C. doi :10.1142/S0129183102003905.
  17. ^ "اتبع المال". American Scientist . 2017-02-06 . تم الاسترجاع في 2024-08-31 .
  18. ^ بوغوسيان، بروس (أكتوبر 2023). "رياضيات الفقر وعدم المساواة والحكم الأوليغارشي".
  19. ^ بوغوسيان، بروس م. (2019-11-01). "هل التفاوت أمر لا مفر منه؟". مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاسترجاع في 2024-08-31 .
  20. ^ ماورو جاليجاتي ، ستيف كين ، توماس لوكس وبول أورميرود (2006). "اتجاهات مقلقة في الفيزياء الاقتصادية". فيزيكا أ . 371 (1): 1-6. رمز Bibcode :2006PhyA..370....1G. doi :10.1016/j.physa.2006.04.029.{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )

قراءة إضافية

  • بريان هايز، اتبع المال ، مجلة العلماء الأمريكيين ، 90:400-405 (سبتمبر-أكتوبر، 2002)
  • جيني هوجان، هناك قاعدة واحدة فقط للأثرياء ، مجلة نيو ساينتست ، 6-7 (12 مارس 2005)
  • بيتر ماركوفيتش، المعادلات التفاضلية الجزئية التطبيقية ، دار نشر سبرينغر (برلين، 2007)
  • أرناب تشاتيرجي، بيكاس ك. تشاكرابورتي ، نماذج التبادل الحركي لتوزيع الدخل والثروة ، المجلة الفيزيائية الأوروبية ، 60: 135-149 (2007)
  • فيكتور ياكوفينكو، جيه بي روسير ، ندوة: الميكانيكا الإحصائية للمال والثروة والدخل ، مراجعات الفيزياء الحديثة 81: 1703-1725 (2009)
  • توماس لوكس، ف. ويسترهوف، أزمة الاقتصاد ، فيزياء الطبيعة ، 5:2 (2009)
  • سيتابهرا سينها، بيكاس ك . تشاكرابورتي، نحو فيزياء الاقتصاد، أخبار الفيزياء 39(2) 33-46 (أبريل 2009)
  • ستيفن باترسبي، فيزياء شؤوننا المالية ، مجلة نيو ساينتست ، ص 41 (28 يوليو 2012)
  • بيكاس ك. تشاكرابورتي ، أنيربان تشاكرابورتي ، ساتيا ر. تشاكرافارتي، أرناب تشاتيرجي، الفيزياء الاقتصادية لتوزيع الدخل والثروة ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج 2013).
  • لورينزو باريسكي وجوزيبي توسكاني، أنظمة متعددة الوكلاء متفاعلة: معادلات حركية وطرق مونت كارلو، مطبعة جامعة أكسفورد (أكسفورد 2013)
  • كيشور تشاندرا داش، "قصة الفيزياء الاقتصادية"، دار نشر كامبريدج سكولارز (المملكة المتحدة، 2019)
  • مارسيلو بايرو ريبيرو، ديناميكيات توزيع الدخل في الأنظمة الاقتصادية: نهج اقتصادي فيزيائي ، مطبعة جامعة كامبريدج (كامبريدج، المملكة المتحدة، 2020)
  • جوزيبي توسكاني، بارونجاما سين وسومياجوتي بيسواس (المحررون)، "نماذج التبادل الحركي للمجتمعات والاقتصادات"، المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ 380: 20210170 (إصدار خاص، مايو 2022)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=نماذج_التبادل_الحركي_للأسواق&oldid=1244796886"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate